Didim debe su nombre a la antigua Didyma, situada cerca de la ciudad moderna. Durante la época del Imperio Otomano, la ciudad era conocida como Yoranda o Yoran, y bajo la moderna República de Turquía, se llamó originalmente Hisar (“Castillo”). Tras su destrucción en un terremoto en 1955, la ciudad fue reconstruida y cambió su nombre por el de Yenihisar (“Castillo Nuevo”). La ciudad formó parte del distrito de Söke hasta 1991. Se convirtió en un importante distrito de la provincia de Aydin y en 1997 se le dio el antiguo nombre de Didim para distinguirla de otros muchos lugares de Turquía llamados Yenihisar.